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Olá Tati.

No Google Play (Android Market) existem alguns aplicativos que fazem isso. Você pode bloquear SMS de um determinado numero (ou todos) e tamém ligações recebidas.

Estes aplicativos tem varios recursos. O Recusro que bloqueia mensagens e chamadas geralmente são chamados de Lista Negra (ou black list).

Um dos aplicativos que faz isto é o Go Sms Pro e tem a versão em Portugues.

Espero ter ajudado :)