Verified answer

Bem se vc não quer perder somente o progresso do jogo é só vc ir la em meus documentos / gta san andreas user files e copiar o arquivo gta_sa.set ( arquivo que guarda as configurações do jogo ) e o GTASAsf1.b (é o seu jogo salvo ) para um pen drive ou cd

Mas se vc quer guardar o jogo inteiro daí vc vai la em disco local c/ arquivos de programas / rockstar games / gta san andreas ( ou qualquer outro local que esta instalado o seu gta ) e copiar todas as pastas mais aqueles arquivos que eu comentei e colar em um pen drive ou cd

BOA SORTE !! ESPERO TER AJUDADO