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Procura nesse site, ele é ótimo!

http://www.opensubtitles.org/pb

Infelizmente acho que não vai achar de todos os episódios lá, mas pelo menos acha da maioria.

Ou então tente esse site (pessoalmente não testei, mas me parece bom):

http://lostdownload.blogspot.com/2006/11/episdios-...

Todas as temporadas de Lost em DVDRip Dublado:

http://blackdogdownloads.blogspot.com/search/label...