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Amigo, infelizmente não existe jogo do Mario para PSP, mas existe emuladores para PSP, ou seja, você pode rodar jogos de outros video-games no seu PSP, eu recomendo você jogar Super Mario 64 DS que você pode baixar aqui

http://romsparagba.com/roms.php?console=nds&nome=s...

E para você rodar o jogo vai nesse site

http://www.gsmfans.com.br/index.php?topic=5137.0

, faz o cadastro e baixe o emulador para você rodar o Mario e siga as instruções certinho. Além disso nesse site tem mais dicas para seu PSP e outros video-games, celulares, smartphones e etc..

cara vou te ajudar,primeiro:

emulador de um tipo de arquivo que e capaz de executar jogos de qualquer video game dentro de outro software(como no PC e no PSP)você pode baixar uma versão de um emulador que eu uso pra jogar Mário e esse aqui http://www.newsinside.org/tutoriais/psp/os-melhore... você baixa e coloca no seu memory stick,se não tiver um compre vai precisa,vai nesse tutorial para saber como colocar o emulador e os jogos que são os roms http://www.youtube.com/watch?v=fl-vknKnaPE&feature... la vem com a rom do super Mário,mas se você quiser baixar outros vai nesse site http://www.romnation.net/ ou nesse http://www.emulabr.com.br/ e pronto,ah e outra coisa se seu psp não for destravado destrave se não não vai pega,vai nesse tutorial http://www.raphaelmonroe.com/games/tutorial-como-d... e agora pronto.beleza?espero ter te ajudado

Emulador é um programa que vc instala no seu PSP que faz ele "fingir" que é um outro video-game, tipo um nintendo DS se for o caso de jogar Mario. Para instalar este programa vc tem que desbloquear seu PSP, não sei ainda se já há desbloqueio para PSP 3000, vc pode verificar nestas casas de Games, se vc for de SP, vá até a Santa Efigênia que eles poderão te ajudar, quanto a CD do Mario para PSP...eu nunca ouvi falar !! Boa Sorte !